주식
시장의 작동원리 ② — 효율적 시장 가설, 가격은 이미 알고 있다
1970년대 S&P500에서 '어제 오른 날만 사기'는 연 24%를 냈고 2000년대에는 연 13%를 잃었다. 효율적 시장 가설과 랜덤워크를 98년 일간 데이터로 확인하고, 그래도 이기는 사람이 있는 이유를 본다.
1970년대 S&P500에서 '어제 오른 날만 사기'는 연 24%를 냈고 2000년대에는 연 13%를 잃었다. 효율적 시장 가설과 랜덤워크를 98년 일간 데이터로 확인하고, 그래도 이기는 사람이 있는 이유를 본다.